Имеют значение показатели ликвидности, но общая философия, в основе которой лежит работа вместе с крупными игроками, остается одной для всех рынков. Метод торговли широко используется на Форекс, его применяют трейдеры, работающие на фондовых и товарных биржах, а также специалисты, торгующие фьючерсами. Практиковать его рекомендуется только опытным трейдерам, которые хорошо знакомы с общей рыночной механикой. Немаловажно значение будут иметь принципы формирования тренда.
Основные признаки силы (Signs of strength)
По этой причине перед выходом важных новостей экономики следует воздержаться от активной торговли, поскольку уровень риска становится слишком высок. Когда https://g-forex.org/ его нельзя найти, маркет-мейкер занимает его позицию. Срабатывает психология масс, мелкие трейдеры спешат зайти на рынок, чтобы получить свою прибыль.
Второй аргумент “за” — высокочастотные трейдеры действительно манипулировали ценами
Другая интересная стратегия трейдинга по методу VSA – это стратегия «Слабый фронт». Она основана на поиске ситуаций, когда цена продолжает движение в одном направлении, но при этом объем торговли начинает уменьшаться. Это может свидетельствовать о слабости движения и быть сигналом для закрытия открытой позиции или открытия позиции в противоположном направлении. Крупные игроки входят в сделку большими лотами, в период накопления они открывают позиции частями, а когда происходит распределение, ордера частично закрывают.
Тест стратегии форекс «KWU»: +1529,88% по EURUSD за 12 мес
Это общепринятаястратегия внезапного подъема цены подлавливает неосторожных трейдеров. Это действие встречается послепризнаков слабости и часто указывает на начало падения рынка. Поскольку ранее цена поднималась, короткие трейдеры паникуют и закрываются, выставляяордера на покупку.
Три периода движения цен на валютном рынке:
- Выявить их, значит определить, куда они будут двигаться дальше и в каком направлении намерены двигать рыночную цену.
- В этой статье мы рассмотрим один из методов, который приносит стабильный заработок трейдерам во всём мире, а именно VSA анализ (VOLUME SPREAD ANALYSIS), что переводится, как анализ по спреду объёма.
- Возникновение бычьего рынка происходит за счёт передачи ценных бумаг от слабых держателей сильным и последующее их накопление последними.
- Не редко, опорный бар может находиться к примеру перед произошедшим пробоем уровня и дальнейшая коррекция с высокой вероятностью может быть более глубокой и нырнуть к этому опорному бару.
- С развитием компьютерных технологий Том Вильямс решил внедрить автоматизацию в дискреционные подходы, начатые Вайкоффом.
В итоге его арестовали, так как многие его действия были незаконны, но в итоге Навин Сарао пробыл в тюрьме около 1 года, хотя ему грозило чуть ли не пожизненное. Сначала он торговал вручную, анализируя поток ордеров, а потом автоматизировал свои логики. Объемы его торгов по SPY (фьючерс на индекс S&P 500) превышали объемы многих хедж-фондов. И самое забавное, что все это он делал из своей комнаты в Лондоне, живя с родителями.
VSA: трейдинг на объемах
Как только профессионалы распродают большую часть накопленных бумаг,начинается медвежий рынок, поскольку без поддержки профессионалов рынки имеют тенденцию к падению. Предположим, мы уже видели значимые максимумы рынка или конкретного тренда и вот теперь цена достигает новых вершин (т.е на графике слева нет ничего выше). Покупателям, входящим в рынок нужен кто-то, у кого можно купить. Если макет-мейкеры или специалисты решат удовлетворить этот спрос и в течение дня станут продавать этим покупателям, это наглядно ‘увенчает’ последний максимум рынка, в виде ап-дня с узким спрэдом.
VSA относится к дискреционному анализу, то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов — правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам анализа относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы (о них — в конце статьи), которые могут принадлежать информированным игрокам. Спрэд в теории анализа объемов и движения цены – это разница между минимумом и максимум бара (не путать с разницей между ценой покупки и продажи). Спрэд бара является его важной характеристикой и измеряется качественно. Спрэд бара определяется по сравнению с предыдущими барами. Наверное, здесь найдутся те, кто готов со мной поспорить, так как многие любят заходить в сделки именно на отбой от границы, но это не всегда это работает.
Именно они обладают самой ценной и достоверной, включая и инсайдерскую, рыночной информацией. Выявить их, значит определить, куда они будут двигаться дальше и в каком направлении намерены метод vsa двигать рыночную цену. Мы должны научиться двигаться рядом с ними «шаг в шаг», качественно улучшая свою торговлю. Так же есть некоторые паттерны, которые усиливают этот сигнал.
Вы можете продать вместе с ними, и, конечно, вы не должны покупать. Скрытые продажи можно оценивать на любых тайм фреймах, но чем старше, тем надёжнее сигнал. Я отмечаю для себя этот сигнал, как HS (Hidden sellers) или HB (Hiddem buyers – если мы говорим про скрытые покупки).
Он объединяет лучшее из фундаментального и технического анализа в единый подход, который одновременно отвечает на вопросы «почему» и «когда». Данный способ VSA анализа учит концентрироваться на спреде/объеме отдельно взятых свечей или групп свечей. С развитием компьютерных технологий Том Вильямс решил внедрить автоматизацию в дискреционные подходы, начатые Вайкоффом. Так создалась платформа для VSA трейдеров — TradeGuider, которая показывала различные паттерны и сигналы VSA анализа. История его знакомства с финансовыми рынками начинается на рубеже 19-го и 20-го века. Он начал с работы курьером на Уолл-Стрит, но уже вскоре оказался среди работников одной брокерской фирмы.
Медвежье движение начинается, как только профессионалы избавляются от большей части своих активов, поскольку рынок оказывается без их мощной поддержки. В рамках первого урока мы рассмотрим теоретические принципы формирования цен на рынке и узнаем какое влияние оказывают игроки с крупным капиталом. Трейдеры, использующие метод VSA, обычно комбинируют несколько инструментов для анализа, чтобы получить более полную картину рынка. Главное — правильно интерпретировать данные и принимать решения на основе анализа объемов и цены.
Сигнал перенаправляет цену в сторону спредов с наибольшей интенсивностью. Сигнал имеет большое значение, поэтому рекомендуется к ознакомлению всем трейдерам, работающим по методу VSA. Его считают одним из самых значимых и мощных в классической модели анализа. К нему подключаются не только самые крупные игроки, но и ритейл-трейдеры. Прежде чем приступать к ней, следует глубже вникнуть в общую механику и структуру рынка.
Устанавливая взаимосвязи между двумя этими характеристиками, мы стремимся выявить дисбаланс между спросом и предложением. Он по большей части является следствием сделок, открытых крупными операторами, и в трейдерской среде считается одной из наиболее весомых причин движения рынка в ту или иную сторону. В свою очередь зная о дисбалансе и истинных причинах его возникновения, мы с лёгкостью можем прогнозировать направление дальнейшего движения цен. Данные подход нестандартен и предлагает трейдерам взглянуть на то, как крупные игроки манипулируют толпой.
Есть отличная книга Майкла Льюиса — Flash Boys — где подробно описывается восхождение высокочастотных трейдеров. Так началось формирование метода VSA, который знаком сегодня.
Этому и посвящен VSA-метод, который мы предлагаем Вам изучить совершенно бесплатно. Что приводит к движению цены, или же почему цена стоит на месте. 6 мая 2010 активность его торговли привела к тому, что он обвалил рынок на 1 трлн. Это событие изменило гипотезу эффективных рынков, а регуляторы несколько лет разбирались, кто за всем этим стоял.
‘Умные деньги’ не могут просто прийти на рынок и начатьпокупать акции в огромных количествах. Это лишь поднимет цену против них, поэтому они должнынакапливать акции в течение определенного времени, покупая во время наплыва продаж. При покупке утромим, вероятно, придется вновь снизить цену, быстро продав необходимое количество акций, но покупают онивсегда больше, чем продают.